銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實(shí)務(wù)科目

《風(fēng)險(xiǎn)管理》初級(jí)考試大綱

 

【考試目的】

通過(guò)本科目考試，測(cè)查應(yīng)試人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本認(rèn)知。特別是對(duì)基層從業(yè)人員，統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理念和術(shù)語(yǔ)，掌握風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)文化、風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)偏好、三道防線等基本內(nèi)容，注重與基層實(shí)務(wù)工作相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。

 

【考試內(nèi)容】

一、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

（一）了解風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失的關(guān)系，了解商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別以及系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)

（二）了解商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的模式、策略和作用

（三）掌握概率及概率分布、線性回歸分析、收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量以及風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理原理

二、風(fēng)險(xiǎn)管理體系

（一）掌握董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)中的職責(zé)

（二）了解風(fēng)險(xiǎn)文化、偏好和限額管理

（三）了解風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程

（四）了解風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總與IT系統(tǒng)建設(shè)

（五）熟悉內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容及作用

三、信用風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）掌握單一法人客戶、集團(tuán)法人客戶、個(gè)人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要點(diǎn)

（二）了解信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和計(jì)量的發(fā)展歷程、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法以及信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量

（三）掌握信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和報(bào)告的方法及內(nèi)容

（四）了解信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信用風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋方法

（五）了解信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的權(quán)重法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

（六）熟悉集中度風(fēng)險(xiǎn)的定義和特征、授信集中度管理主要框架

（七）了解貸款損失準(zhǔn)備管理與不良資產(chǎn)處置方法

四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系

（二）了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量相關(guān)基本概念和計(jì)量方法

（三）了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理、監(jiān)測(cè)報(bào)告和控制方法

（四）了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的簡(jiǎn)化標(biāo)準(zhǔn)法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

（五）了解銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求、計(jì)量方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施

五、操作風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的特征、分類以及操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法

（二）了解操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估以及操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程

（三）了解關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、損失數(shù)據(jù)收集和操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

（四）了解操作風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋方法

（五）了解操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法

（六）了解外包的定義、原則和外包風(fēng)險(xiǎn)管理的主要框架

（七）了解信息科技風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征和風(fēng)險(xiǎn)管理主要框架，了解信息科技外包風(fēng)險(xiǎn)管理

（八）了解洗錢(qián)和反洗錢(qián)相關(guān)概念、反洗錢(qián)監(jiān)管體系，了解商業(yè)銀行反洗錢(qián)管理體系以及反洗錢(qián)工作重點(diǎn)

六、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)換

（二）熟悉短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、現(xiàn)金流分析、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析和市場(chǎng)流動(dòng)性分析等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量方法

（三）了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)、市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制與報(bào)告體系

（四）了解作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制工具的資產(chǎn)管理和負(fù)債管理，了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)踐情況

（五）了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制的作用、關(guān)鍵要素以及流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃

七、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）了解國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的類型以及國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法

（二）了解國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、等級(jí)分類以及計(jì)量

（三）了解國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)測(cè)、IT系統(tǒng)建設(shè)以及國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系

（四）了解國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法和工具以及國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制

八、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）了解聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制和緩釋的全流程管理

（二）了解戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制和緩釋的全流程管理

九、其他風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）了解交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征、傳染路徑以及風(fēng)險(xiǎn)管理措施

（二）掌握表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的定義、分類、風(fēng)險(xiǎn)管理體系以及管理要點(diǎn)

（三）熟悉產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征、主要類別以及風(fēng)險(xiǎn)管理措施

（四）了解行為風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征、監(jiān)管政策以及風(fēng)險(xiǎn)管理措施

（五）了解氣候風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征、監(jiān)管政策以及風(fēng)險(xiǎn)管理措施

十、壓力測(cè)試

（一）了解壓力測(cè)試的定義、作用、分類、流程、承壓指標(biāo)及傳導(dǎo)路徑

（二）了解壓力測(cè)試情景的定義、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)因子及變化幅度、壓力情景的內(nèi)在一致性以及壓力情景的預(yù)測(cè)期間

（三）了解信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試方法

（四）了解壓力測(cè)試報(bào)告內(nèi)容及結(jié)果應(yīng)用

十一、資本管理

（一）熟悉資本定義、功能以及資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系

（二）了解資本分類、監(jiān)管資本構(gòu)成以及資本扣除項(xiàng)

（三）了解資本充足率計(jì)算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略

（四）了解杠桿率指標(biāo)的提出背景、優(yōu)點(diǎn)和計(jì)算

十二、銀行業(yè)監(jiān)督管理

（一）了解銀行監(jiān)管的定義和必要性，熟悉銀行監(jiān)管的目標(biāo)、理念、原則和標(biāo)準(zhǔn)

（二）了解金融監(jiān)管體制和銀行監(jiān)管法規(guī)體系

（三）了解銀行監(jiān)管的主要方法，掌握銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式和內(nèi)容

（四）了解恢復(fù)與處置計(jì)劃的定義、作用以及監(jiān)管要求

（五）了解市場(chǎng)約束機(jī)制、信息披露機(jī)制以及外部審計(jì)功能

 

如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準(zhǔn)。

本考試大綱和考試教材是2024年及以后一個(gè)時(shí)期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。